Микроэкономика (продвинутый уровень) макроэкономика (продвинутый уровень)

Выпускная квалификационная работа

2 4

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дисциплины: углубить представление обучаемых о теоретических основах современных эконометрических методов анализа данных, и научить корректному использованию инструментов на практике при работе со специализированными эконометрическими программами.

1.2. Задачи: научиться осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; разрабатывать теоретические и эконометрические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценивать и интерпретировать полученные результаты; прогнозировать динамику основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

2.1. Цикл (блок) ОП: Б1.Б

2.2. Связь с другими дисциплинами учебного плана Перечень предшествующих дисциплин Перечень последующих дисциплин, видов работ Макроэкономическая статистика Выпускная квалификационная работа Микроэкономика (продвинутый уровень) Макроэкономика (продвинутый уровень)

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Формируемые компетенции Осваиваемые Код Наименование знания, умения, владения

Общекультурные компетенции

Знать основы математического вывода

Уметь применять методы анализ и синтеза в

Способность к абстрактному ОК-1 предметной области

мышлению, анализу, синтезу

Владеть методикой совершенствования

знаний в области эконометрики

Профессиональные компетенции

Аналитическая деятельность

Знать возможности современных

Способность готовить информационных технологий в области

аналитические материалы для эконометрики

оценки мероприятий в области Уметь применять эконометрические методы

экономической политики и для решения прикладных задач; ПК-8

принятия стратегических самостоятельно изучать эконометрические

решений на микро- и методы для решения задач в

макроуровне профессиональной сфере

Владеть прикладными эконометрическими

3 стр., 1458 слов

Решение задач: Задачи на издержки производства с решением по экономике

... издержки, средние издержки, средние постоянные и средние переменные издержки. Общие издержки (ТС) = 50000000 р. Объем производства (Q) = 20 шт. Постоянные издержки (FC) = 20000 р. Переменные издержки ... уровень безработицы в стране по методике Международной организации труда ... государственный бюджет с дефицитом или с излишком и ... 3193 Задание: определите величину спроса на деньги для сделок. Для расчета ...

методами анализа данных

Способность анализировать и Знать современные методы ПК-9

использовать различные эконометрического анализа; возможные

проведения экономических методов

расчетов; Уметь использовать современное

программное обеспечение для решения

экономико-статистических и

эконометрических задач

Владеть прикладными эконометрическими

методами анализа данных; современными

пакетами прикладных эконометрических

программ

Знать теоретический материал по основам

Способность составлять прогноз эконометрики

основных социально- Уметь интерпретировать результаты

экономических показателей эконометрического моделирования ПК-10

деятельности предприятия, Владеть прикладными эконометрическими

отрасли, региона и экономики в методами анализа данных; современными

целом пакетами прикладных эконометрических

программ

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Аудиторные занятия − очная форма обучения

интерактивной

Формируемые

в том числе в

компетенции

форме, час. Кол. час

Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание

16 8 Лабораторные занятия

Модуль 1 «Линейная модель регрессии и ее спецификация. 6 3

Модели дискретного выбора»

Тема 1.1 «Классическая линейная модель множественной

регрессии»

ПК-8

Линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших 2 1 ПК-9

квадратов (МНК).

Обобщенный МНК. Фиктивные переменные.

ПК-10

МНК с ограничениями на параметры. Метод максимального

правдоподобия.

Тема 1.2 «Спецификация уравнения регрессии»

Мультиколлинеарность и методы устранения. Ошибки

спецификации и их диагностика. Выбор оптимального набора

регрессоров и функциональной формы регрессионной ОК-1

зависимости. Гетероскедастичность случайного возмущения и ее ПК-8 2 1 причины, методы диагностики и устранения. Взвешенный МНК. ПК-9

Автокорреляция случайного возмущения и ее причины, методы ПК-10

диагностики и устранения. Эндогенность переменных. Случай

коррелированности регрессоров и случайной ошибки. Ошибки

измерений переменных. Инструментальные переменные. Тест

Хаусмана. 2 1 Тема 1.3 «Логит и пробит модели» ПК-9

Дискретные зависимые переменные: номинальные, ПК-10

ранжированные, количественные. Модели бинарного выбора.

Probit и Logit модели. Интерпретация коэффициентов в моделях

бинарного выбора. Метод максимального правдоподобия в Probit и

Logit моделях. Критерии качества моделей. 10 5 Модуль 2 «Модели временных рядов и на панельных данных»

Тема 2.1 «Модели временных рядов».

ОК-1

Модель Бокса-Дженкинса. Модели с распределенными лагами

ПК-8 4 1 (модель частичного приспособления, модель адаптивных

ПК-9

ожиданий).

Тест Грейнджера на причинно-следственную

ПК-10

зависимость.

48 стр., 23733 слов

Методические рекомендации: Ключевые слова. модель регрессии, метод наименьших квадратов, остатки регрессии

... регрессии. Случайная величина ɛ называется также возмущением. Она включает влияние не учтенных в модели факторов, случайных ошибок и особенностей измерения. Ее порождают 3 источника: спецификация модели, выборочный характер исходных данных и ошибки ... имеется тест для самоконтроля. Рекомендуемые информационные ресурсы: 1. http://tulpar.kpfu.ru/mod/resource/view.php?id=382 2. Эконометрика: [ ...

Тема 2.2 «Нестационарные временные ряды». ОК-1

Мнимая регрессия. Единичный корень. Тесты на единичный ПК-8 2 1

корень. Коинтеграция временных рядов. Модель коррекции ПК-9

ошибок. ПК-10

Тема 2.3 «Панельные данные».

ОК-1

Преимущества использования панельных данных. Трудности,

ПК-8 2 1 возникающие при работе с панельными данными. Понятие о

ПК-9

модели однокомпонентной ошибки. Спецификация модели.

ПК-10

Детерминированный и случайный индивидуальный эффект.

Тема 2.4 «Модели на панельных данных».

ОК-1

Операторы «Between» и «Within». Виды оценок. Сравнительный

ПК-8

анализ оценок. Тестирование спецификации в моделях панельных 2 2 ПК-9

данных. Тест Хаусмана. Тест на наличие случайного

индивидуального эффекта. Тест на наличие детерминированного ПК-10

индивидуального эффекта. 16 8 Практические занятия

Модуль 1 «Линейная модель регрессии и ее спецификация. 6 3

Модели дискретного выбора»

Тема 1.1 «Классическая линейная модель множественной

регрессии»

ПК-8

Линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших 2 1 ПК-9

квадратов (МНК).

Обобщенный МНК. Фиктивные переменные.

ПК-10

МНК с ограничениями на параметры. Метод максимального

правдоподобия.

Тема 1.2 «Спецификация уравнения регрессии»

Мультиколлинеарность и методы устранения. Ошибки

спецификации и их диагностика. Выбор оптимального набора

регрессоров и функциональной формы регрессионной ОК-1

зависимости. Гетероскедастичность случайного возмущения и ее ПК-8 2 1 причины, методы диагностики и устранения. Взвешенный МНК. ПК-9

Автокорреляция случайного возмущения и ее причины, методы ПК-10

диагностики и устранения. Эндогенность переменных. Случай

коррелированности регрессоров и случайной ошибки. Ошибки

измерений переменных. Инструментальные переменные. Тест

Хаусмана.

Тема 1.3 «Логит и пробит модели» ПК-9

Дискретные зависимые переменные: номинальные, ПК-10 2 1

ранжированные, количественные. Модели бинарного выбора.

Probit и Logit модели. Интерпретация коэффициентов в моделях

бинарного выбора. Метод максимального правдоподобия в Probit и

Logit моделях. Критерии качества моделей. 10 5 Модуль 2 «Модели временных рядов и на панельных данных»

Тема 2.1 «Модели временных рядов».

ОК-1

Модель Бокса-Дженкинса. Модели с распределенными лагами

ПК-8 4 1 (модель частичного приспособления, модель адаптивных

ПК-9

ожиданий).

Тест Грейнджера на причинно-следственную

ПК-10

зависимость.

Тема 2.2 «Нестационарные временные ряды». ОК-1

Мнимая регрессия. Единичный корень. Тесты на единичный ПК-8 2 1

корень. Коинтеграция временных рядов. Модель коррекции ПК-9

ошибок. ПК-10

Тема 3.1 «Панельные данные».

ОК-1

Преимущества использования панельных данных. Трудности,

12 стр., 5531 слов

Курсовая работа: Модели множественной линейной регрессии

... . Расчеты для данной курсовой работы производились c помощью приложения MS Excel. 1. Модели м ножественной линейной регрессии Построение уравнения множественной регрессии начинается с решения вопроса ... использованием корреляционной матрицы. 2. Найти оценки неизвестных параметров модели. 3. Оценить общее качество модели по коэффициенту (индексу) детерминации и нормированному индексу детерминации. ...

ПК-8 2 1 возникающие при работе с панельными данными. Понятие о

ПК-9

модели однокомпонентной ошибки. Спецификация модели.

ПК-10

Детерминированный и случайный индивидуальный эффект.

Тема 3.2 «Модели на панельных данных».

ОК-1

Операторы «Between» и «Within». Виды оценок. Сравнительный

ПК-8

анализ оценок. Тестирование спецификации в моделях панельных 2 2 ПК-9

данных. Тест Хаусмана. Тест на наличие случайного

индивидуального эффекта. Тест на наличие детерминированного ПК-10

индивидуального эффекта.

Аудиторные занятия – заочная форма обучения

интерактивной

Формируемые

в том числе в

компетенции

форме, час. Кол. час

Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание

2 2 Лабораторные занятия 1 1 Модуль 1 «Линейная модель регрессии и ее спецификация.

Модели дискретного выбора» 1 1 Тема 1.1 «Классическая линейная модель множественной

регрессии» ОК-1

Линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших ПК-8

квадратов (МНК).

Обобщенный МНК. Фиктивные переменные. ПК-9

МНК с ограничениями на параметры. Метод максимального ПК-10

правдоподобия. 1 1 Модуль 2 «Модели временных рядов и на панельных данных» 1 1 Тема 2.1 «Модели временных рядов».

ОК-1

Модель Бокса-Дженкинса. Модели с распределенными лагами

ПК-8

(модель частичного приспособления, модель адаптивных

ПК-9

ожиданий).

Тест Грейнджера на причинно-следственную

ПК-10

зависимость. 4 2 Практические занятия 2 2 Модуль 1 «Линейная модель регрессии и ее спецификация.

Модели дискретного выбора» 2 2 Тема 1.1 «Классическая линейная модель множественной ПК-8

регрессии» ПК-9

Линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших ПК-10

квадратов (МНК).

Обобщенный МНК. Фиктивные переменные.

МНК с ограничениями на параметры. Метод максимального

правдоподобия. 2 Модуль 2 «Модели временных рядов и на панельных данных» 2 Тема 2.1 «Модели временных рядов».

Модель Бокса-Дженкинса. Модели с распределенными лагами ПК-8

(модель частичного приспособления, модель адаптивных ПК-9

ожиданий).

Тест Грейнджера на причинно-следственную ПК-10

зависимость.

4.2. Самостоятельная работа студента – очная форма обучения

Формируемые

компетенции

Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, тематика рефератной Кол. час

работы, контрольных работ, рекомендации по использованию литературы, ЭВМ и др.

30 Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку 2 Классическая линейная модель множественной регрессии ОК-1, ПК-8

ПК-9, ПК-10 2 Спецификация уравнения регрессии ОК-1, ПК-8

ПК-9, ПК-10 4 Логит и пробит модели ОК-1, ПК-8

ПК-9, ПК-10 6 Модели временных рядов. Нестационарные временные ряды ОК-1, ПК-8

ПК-9, ПК-10 4 Модели на панельных данных ОК-1, ПК-8

ПК-9, ПК-10 12 Системы уравнений ОК-1, ПК-8

ПК-9, ПК-10 10 Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студента Вариант задания: Напишите рецензию на представленную статью. 1) Рассматривает ли данная статья интересные вопросы? 2) Насколько обоснованы ответы

12 стр., 5691 слов

Курсовой проект: Сравнительный анализ эконометрических моделей регрессии

... В эконометрике в основном рассматривают ошибки спецификации модели, предполагая, что ошибки измерения сведены к минимуму. [2] Спецификация модели - выбор вида функциональной зависимости (уравнения регрессии ... линейных зависимостей между прошлыми и настоящими значениями переменных. В таких задачах оценивают как структуру модели ... Y взаимодействуют не непосредственно, а через промежуточные факторы, ...

ОК-1, ПК-8 авторов на данные вопросы? 3) Знакомы ли авторы с литературой по

ПК-9, ПК-10 данному вопросу? 4) Проводится ли теоретический анализ в данной статье и является ли теория оригинальной? 5) Проводится ли эмпирический анализ и является ли эмпирический анализ оригинальным? 6) Используют ли авторы подходящие данные? 7) Как необходимо авторам улучшить анализ? 40 Общая трудоемкость самостоятельной работы (час)

Самостоятельная работа студента – заочная форма обучения

Формируемые

компетенции Кол. час Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, тематика рефератной

работы, контрольных работ, рекомендации по использованию литературы, ЭВМ и

др.

50 Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку 4 Классическая линейная модель множественной регрессии ОК-1, ПК-8

ПК-9, ПК-10 4 Спецификация уравнения регрессии ОК-1, ПК-8

ПК-9, ПК-10 8 Логит и пробит модели ОК-1, ПК-8

ПК-9, ПК-10 10 Модели временных рядов. Нестационарные временные ряды ОК-1, ПК-8

ПК-9, ПК-10 10 Модели на панельных данных ОК-1, ПК-8

ПК-9, ПК-10 14 Системы уравнений ОК-1, ПК-8

ПК-9, ПК-10 12 Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом

интересов студента

Вариант задания:

Напишите рецензию на представленную статью. 1) Рассматривает ли

данная статья интересные вопросы? 2) Насколько обоснованы ответы

ОК-1, ПК-8

авторов на данные вопросы? 3) Знакомы ли авторы с литературой по

ПК-9, ПК-10

данному вопросу? 4) Проводится ли теоретический анализ в данной

статье и является ли теория оригинальной? 5) Проводится ли

эмпирический анализ и является ли эмпирический анализ

оригинальным? 6) Используют ли авторы подходящие данные? 7) Как

необходимо авторам улучшить анализ? 62 Общая трудоемкость самостоятельной работы (час)

ОК-1, ПК-8 4 Подготовка к зачету

ПК-9, ПК-10

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля

Модуль 1. Линейная модель регрессии и ее спецификация. Модели дискретного выбора

Вопросы для собеседования

1. Линейная модель множественной регрессии.

2. Метод наименьших квадратов (МНК).

Разноуровневые задачи

y\x 0 1

1, y = α + β x + ε ≥ 0

*

1. Рассмотрим модель бинарного выбора y =  0 n00 n01

0, y = α + β x + ε < 0

*

1 n10 n11

a) Докажите, что модель, неразрешима, если n10=0 для любой функции распределения ошибок Fε ( z ) : fε ( z ) > 0

b) (

1) Λ α + β x

Оцените коэффициенты logit-модели: P ( y == )

n10 + n11

c) Покажите, что для logit-модели P̂ ( y= 1=

)

n10 + n11 + n01 + n00

d) Оцените LP-модель (ε~Uniform[-1, 1]).

Чему равна P̂ ( y = 1)

e) Предположим, что вы оценивали бы probit-модель и обнаружили бы, что ее коэффициенты пропорциональны коэффициентам LP-модели (ε~Uniform[-1, 1]).

Чему примерно должен равняться коэффициент пропорциональности?

α1 , y* ≤ α1

5 стр., 2384 слов

Реферат: Контрольная работа по Экономическому анализу

... и в дальнейшем. 1. 3. Основные принципы экономического анализа Важнейшие принципы экономического анализа: 1) анализ должен иметь научный характер, т. е. ... экономического анализа Анализ должен представлять собой комплексное исследование действия внешних и внутренних, рыночных и производственных факторов на количество и качество производимой предприятием продукции, финансовые показатели работы ...

 *

Рассмотрим tobit-модель: y =  y , α1 < y < α 2 , y = xβ + ε ,

* *

2.

α 2 , y ≥ α 2

*

где ошибки имеют плотность распределения f(z)

a) Найдите распределение y

b) Найдите логарифмическую функцию правдоподобия для оценивания вектора β

∂E y

c) Найдите

∂x

Лабораторные работы

Описание файлов данных

1).

В файле MROZ содержится 753 наблюдений о случайно выбранных замужних женщинах в USA (1975 г.) из которых первые 428 работают, а остальные 325 не работают.

Переменные (для женщин, если не оговорено иное):

LFP − фиктивная переменная равна 1, если женщина работала в 1975 году, иначе 0;

WHRS − количество часов работы в 1975 году;

KL6 − число детей до 6 лет в домохозяйстве;

K618 − число детей от 6 до 18 лет в домохозяйстве;

WA − возраст;

WE − образование в годах;

WW − средняя часовая заработная плата в долларах 1975 г.;

RPWG − заработная плата, сообщенная во время опроса в 1976 году (не то же самое, что WW).

Для использования подвыборки с этой переменной, необходимо выбрать работников 1975 г., для которых LFP=1;

HHRS − число часов работы мужа в 1975 году;

HA − возраст мужа;

HE − образование мужа в годах;

HW − зарплата мужа в 1975 г.;

FAMINC − доход семьи. Переменная используется для конструирования переменной нетрудового дохода;

MTR − предельная ставка налогового процента;

WMED − образование матери в годах;

WFED − образование отца в годах;

UN − уровень безработицы в штате места проживания, в %;

CIT фиктивная переменная равна 1, если женщина живет в большом городе, иначе 0;

AX − количество лет опыта работы.

Упражнение 1. Обзор фактов

а) Используя данные из MROZ, вычислите матожидание и стандартное отклонение, минимум и максимум для всех 19 переменных. Прокомментируйте полученные результаты.

б) Выполните п. а отдельно для работающих женщин (428 наблюдений) и не работающих (325 наблюдений).

Прокомментируйте результаты. Отличаются ли подвыборки по переменным WA, WE, K618, HA, HE, HHRS? Что можно сказать о дескриптивных статистиках для перменных KL6 и HW? Проинтерпретируйте разницу в AX.

в) Сконструируйте переменную PRIN нетрудового дохода по правилу PRIN=FAMINC−(WHRS∙WW).

Вычислите дескриптивные статистики.

г) Для подвыборки работающих 428 женщин вычислите значения новой переменной LWW=LN(WW).

Для всей выборки постройте переменные AX2=AX∙AX, WA2=WA∙WA. Постройте МНК минцеровское уравнение регрессии LWW на константу, WA, WE, CIT, AX и AX2 только для работающих женщин. Прокомментируйте результаты. Используя оценки параметров регрессии, вычислите прогнозные значения логарифма зарплаты для неработающих женщин и назовите эту переменную FLWW. Сравните средние значения переменных LWW и FLWW. Как вы проинтерпретируете результат? Постройте новую переменную LWW1, равную LWW для работающих, и равную FLWW для не работающих. Вычислите среднее и стандартное отклонение, должно получиться 1,10432 и 0,58268 соответственно.

Упражнение 2. Оценка уравнения предложения труда (процедура I)

13 стр., 6120 слов

Лабораторная работа: Методические указания к лабораторным работам по эконометрике

... работающего, тыс. р., х. Методические указания к лабораторным работам по эконометрике Методические указания к лабораторным работам по эконометрике ю Методические указания к лабораторным работам по эконометрике ... указания к лабораторным работам по эконометрике ВЫЧИСЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ МЕТОДОМ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПЕРЕМЕННЫХ Стандартизованные частные ... примере статистич

а) Проверьте, что WHRS=0, когда LFP=0. Постройте МНК регрессию по всей выборке WHRS на константу и KL6, K618, WA, WE, LWW1 и PRIN. Знаки коэффициентов соответствуют экономической теории? Если нет – почему? Каково R2? Почему оно мало?

б) Некомпенсированный эффект зарплаты на количество часов работы по Mroz может быть вычислен как ∂Hi/∂Wi=a1/Wi и эффект дохода − как ∂Hi/∂Vi=a2. Соответствующие эластичности вычисляются как ∂lnHi/∂lnWi=a1/Hi и ∂lnHi/∂lnVi=a2Vi/Hi, где a1 и a2 – коэффициенты регрессии при переменных lnWi и Vi соответственно. Вычислите эластичности предложения часов работы для регрессии п. а по зарплате и нетрудовому доходу. Эластичность по зарплате компенсированная или нет? Почему? Вычислите некомпенсированный эффект зарплаты на количество часов работы и эффект дохода по Mroz. Дайте интерпретацию результатов.

в) Поясните принципиальные недостатки использованной в п. а процедуры оценивания предложения труда.

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

в форме зачета

Вопросы для зачета 1. Линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК).

Обобщенный МНК. 2. Фиктивные переменные. МНК с ограничениями на параметры. 3. Метод максимального правдоподобия. 4. Мультиколлинеарность и методы устранения. 5. Ошибки спецификации и их диагностика. Выбор оптимального набора регрессоров и

функциональной формы регрессионной зависимости. 6. Гетероскедастичность случайного возмущения и ее причины, методы диагностики и

устранения. Взвешенный МНК. 7. Автокорреляция случайного возмущения и ее причины, методы диагностики и

устранения. 8. Эндогенность переменных. Случай коррелированности регрессоров и случайной

ошибки. Ошибки измерений переменных. Инструментальные переменные. Тест

Хаусмана. 9. Дискретные зависимые переменные: номинальные, ранжированные, количественные.

Модели бинарного выбора. Probit и Logit модели. Интерпретация коэффициентов в

моделях бинарного выбора. 10. Метод максимального правдоподобия в Probit и Logit моделях. Критерии качества

моделей. 11. Модель Бокса-Дженкинса. 12. Модели с распределенными лагами (модель частичного приспособления, модель

адаптивных ожиданий).

13. Тест Грейнджера на причинно-следственную зависимость. 14. Мнимая регрессия. Единичный корень. Тесты на единичный корень. 15. Коинтеграция временных рядов. Модель коррекции ошибок. 16. Преимущества использования панельных данных. Трудности, возникающие при работе с

панельными данными. 17. Понятие о модели однокомпонентной ошибки. Спецификация модели.

Детерминированный и случайный индивидуальный эффект. 18. Операторы «Between» и «Within». Виды оценок. Сравнительный анализ оценок.

Тестирование спецификации в моделях панельных данных. Тест Хаусмана. Тест на

наличие случайного индивидуального эффекта. Тест на наличие детерминированного

индивидуального эффекта. 19. Понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике. Структурная и

приведенная формы моделей. Системы одновременных уравнений. Эндогенность и

15 стр., 7322 слов

Реферат: Курсовая работа: Модели экономического развития развивающихся стран

... социально-экономической структуры развивающихся стран; 2. изучение проблемы выбора модели развивающихся стран; 3. анализ общей модели развивающихся стран. Теоретическую базу исследования составили труды российских и зарубежных авторов. Работа ... господствующую систему экономических производственных отношений страны. Но если в развитых государствах социально-экономическая структура характеризуется ...

причинность. 20. Проблемы идентификации. Условия порядка и ранга. Методы оценивания. Косвенный

МНК. Двухшаговый МНК и метод инструментальных переменных. 21. Трехшаговый МНК. Динамические системы.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная и дополнительная литература

Количество № Выходные данные

экземпляров

Основная литература 1 Эконометрика [Текст]: учеб. для вузов / ред. И. И. Елисеева. — М.: Проспект, 2014. 2 Путко, Б.А. Эконометрика : учебник / Б.А. Путко, Н.Ш. Кремер ; под Неограниченный ред. Н.Ш. Кремер. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юнити-Дана, 2012. доступ для — 329 с. — (Золотой фонд российских учебников).

— ISBN 978-5-238- зарегистрированн 01720-4 ; То же [Электронный ресурс]. — URL: ых пользователей http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118251

Дополнительная литература 1 Эконометрика. Начальный курс [Текст] : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по экон. спец. / Я. Р. Магнус, П. К. 2 Катышев, А. А. Пересецкий. — 7-е изд., испр. — М. : Дело, 2005. 2 Прикладная статистика и основы эконометрики [Текст] : Учеб. пособи 48 е / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. — М. : ЮНИТИ, 1998. 3 Елисеева, И.И. Эконометрика : учебник / И.И. Елисеева, Неограниченный С.В. Курышева, Т.В. Костеева ; под ред. И.И. Елисеева. — 2-е изд., доп. доступ для

и перераб. — М. : Финансы и статистика, 2005. — 576 с. : ил., табл. — зарегистрированн

Библиогр.: с. 556-557. — ISBN 5-279-02786-3 ; То же [Электронный ых пользователей

ресурс]. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260409

Методические разработки 1 Арженовский С.В., Торопова Т.В. Эконометрика в Eviews. Практикум.

Ростов н/Д: РГЭУ, 2010.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№ Выходные данные 1 Журнал «Прикладная эконометрика». Электронный ресурс

http://appliedeconometrics.cemi.rssi.ru/

6.3. Перечень программного обеспечения

№ Наименование программного обеспечения 1. Econometric Views 6.0 2. Statistica 6.0 3. MS Excel

6.4. Перечень информационно-справочных систем

№ Наименование информационно-справочных систем 1. Базы данных Росстата:

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 2. Статистика ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/statistics/ 3. Интернет ресурсы www.econ.kuleuven.ac.be/gme www.statsoft.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование. Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах, рабочие места в которых оборудованы необходимыми лицензионными программными средствами и выходом в Интернет.

Специализированные аудитории: 513, 516.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебным планом по направлению подготовки «Экономика» предусмотрены следующие виды занятий:

11 стр., 5364 слов

Самостоятельная работа: Очное обучение заочное обучение курс 1 1 триместр 1.2 1.2 лекции 10 6 практические (семинарские) занятия

... освоения дисциплины «Эконометрика (продвинутый курс)» является обучение студентов магистерской подготовки вероятностно-статистическому ... самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой Уровень освоения Признаки проявления Продвинутый Имеет отличные знания по основам эконометрики ... детерминации R 2 , мостоятельные работы скорректированный коэффициент детер минации. Интерпрета ...

– практические занятия;

– лабораторные занятия.

В ходе лабораторных занятий развиваются навыки применения эконометрических методов для решения конкретных задач.

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен:

– изучить рекомендованную учебную литературу;

– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме;

–письменно решить домашние задания, рекомендованные преподавателем при изучении каждой темы.

В процессе подготовки к лабораторным занятиям студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:

– изучить рекомендованную учебную литературу;

– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме;

–письменно решить домашнее задание, рекомендованные преподавателем при изучении каждой темы.

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад или сообщение по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя.

Вопросы, не рассмотренные на лекциях, практических и лабораторных занятиях, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Студент должен готовиться к предстоящему лабораторному занятию по всем, обозначенным в рабочей программе дисциплины вопросам.

При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные (в т.ч. интерактивные) методы обучения, в частности интерактивная доска для подготовки и проведения лекционных и семинарских занятий.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации обучающиеся могут воспользоваться электронной библиотекой вуза http://library. / . Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами вуза.